Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Herbertsson, Alexander ;
Jang, Jiwook ;
Schmidt, Thorsten
Hira Koul
Pricing basket default swaps in a tractable shot noise model
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Finanzmathematik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 0167-7152 | |
| URL/URN: | doi:10.1016/j.spl.2011.03.018 | |
| Quelle: | In: Statistics and Probability Letters . - 81 . 2011 , 8 , S. 1196 - 1207 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Credit risk, Intensity-based models, Dependence modelling, Shot noise, kth-to-default swaps |
