Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Filipovic, Damir ; Overbeck, Ludger ; Schmidt, Thorsten
Dynamic CDO Term Structure Modelling
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Finanzmathematik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 0960-1627 | |
URL/URN: | doi:10.1111/j.1467-9965.2010.00421.x | |
Quelle: | Mathematical Finance . - 21 . 2011 , 1 , S. 53 - 71 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Kreditrisiko, CDO, Collateralized Debt Obligation, Affine Zinsstrukturen | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | affine term structure, collateralized debt obligations, loss process, single tranche CDO, term structure of forward spreads |