Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Schmidt, Thorsten
Rama Cont
Copulas and dependent measurement
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Finanzmathematik | |
| Dokumentart: | Buchbeitrag | |
| ISBN/ISSN: | 0-470-05756-4 | |
| URL/URN: | http://www.tu-chemnitz.de/mathematik/fima/publikationen/TSchmidt_eqf_Copulas.pdf | |
| Quelle: | In: Rama Cont: Encyclopedia of Quantitative Finance. - New York : Jon Wiley, 2010. - 8 S. | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | copulas , correlation , tail dependence , Sklar’s theorem , Frechet-Hoeffding bounds , Archimedean copulas , Marshall-Olkin copula , comonotonicity , countermonotonicity , association , Kendall’s tau , Spearman’s rho |
