Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Hofmann, Bernd ; Krämer, Romy ; Richter, Matthias
Some aspects of parameter identification in a mean revertingfinancial asset model with time-dependent volatility
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Forschungsgruppe Regularisierung inverser und inkorrekter Probleme Univ.-Prof. Dr. Bernd Hofmann | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 0020-7160 | |
| URL/URN: | doi:10.1080/00207160802676638 | |
| Quelle: | In: International Journal of Computer Mathematics. - 86. 2009, 6, S. 992 - 1008 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | mean reverting model , time-dependent volatility , Black–Scholes model , inverse problem , option pricing , volatility calibration , Maximum likelihood estimation |
