Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Pichler, Alois ; Liu, Rui Peng ; Shapiro, Alexander
Risk-Averse Stochastic Programming: Time Consistency and Optimal Stopping
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | SFB | |
| Institut: | Professur Finanzmathematik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 0030-364X ; 1526-5463 | |
| DOI: | doi:10.1287/opre.2021.2120 | |
| Quelle: | In: Operations Research. - Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS). - 70. 2022, 4, S. 2439 - 2455 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Optimization stochastic programming , coherent risk measures , time consistency , dynamic equations , optimal stopping time , Snell envelope , inventory model , American put option |
