Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Ernst, Oliver G.* ; Pichler, Alois ; Sprungk, Björn
Wasserstein Sensitivity of Risk and Uncertainty Propagation
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Finanzmathematik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2166-2525 | |
DOI: | doi:10.1137/20m1325459 | |
Quelle: | In: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification. - Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM). - 10. 2022, 3, S. 915 - 948 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | uncertainty propagation , forward UQ , risk measure , risk functional , Wasserstein distance , total variation distance , diffusion equation , sensitivity , robustness |