Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Catastrophe Insurance Modelled with Shot-Noise Processes
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Finanzmathematik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 2227-9091 (online) | |
| URL/URN: | doi:10.3390/risks2010003 | |
| Quelle: | In: Risks. - 2. 2014, 1, S. 3 - 24 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | shot-noise processes , tail dependence , catastrophe derivatives , marked point process , minimum-distance estimation , self-exciting processes , CAT bonds | |
| OA-Lizenz | CC BY 3.0 |
