Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Eberlein, Ernst ; Grbac, Zorana ; Schmidt, Thorsten
Discrete tenor models for credit risky portfolios driven by time-inhomogeneous Levy processes
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Finanzmathematik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1945-497X | |
| URL/URN: | http://dx.doi.org/10.1137/110827132 | |
| Quelle: | In: SIAM Journal on Financial Mathematics. - 4. 2013, 1, S. 616 - 649 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Collateralized debt obligations , loss process , single tranche CDO , ESB , top-down model , discrete tenor , market model , time-inhomogeneous Levy processes , Libor rate , affine processes , extended Kalman filter , iTraxx |
