Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Scherer, Matthias Scherer ; Schmid, Ludwig Schmid ; Schmidt, Thorsten Schmidt
Shot-noise driven multivariate default models
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Finanzmathematik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | ISSN: 2190-9733 (print version) ISSN: 2190-9741 (electronic version) | |
URL/URN: | http://link.springer.com/article/10.1007/s13385-012-0059-z | |
Quelle: | In: European Actuarial Journal. - 2. 2012, 2, S. 161 - 186 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | multivariate default model , shot-noise process , default dependence , copula , contagion effect , tail dependence , catastrophe derivatives |