Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Schmidt, Thorsten ; Zabczyk, Jerzy Zabczyk
CDO term structure modelling with Levy processes and the relation to market models
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Finanzmathematik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | Print ISSN: 0219-0249 Online ISSN: 1793-6322 | |
URL/URN: | doi:10.1142/S0219024911006462 | |
Quelle: | In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. - 15. 2012, 1, 1250008-1 - 125008-19 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | collateralized debt obligations , loss process , single tranche CDO , term structure of forward spreads , Levy processes , market models |