Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Pichler, Alois ; Schlotter, Ruben
Quantification of risk in classical models of finance
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | SFB | |
| Institut: | Professur Finanzmathematik | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1469-7688 ; 1469-7696 | |
| DOI: | doi:10.1080/14697688.2021.1993613 | |
| Quelle: | In: Quantitative Finance. - Informa UK Limited. - 22. 2022, 1, S. 31 - 45. - Proceedings of the 15th International Conference on Stochastic Programming 2019 (ICSP 2019): discrete stochastic optimization in finance | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Risk measures , Optimal control , Black–Scholes |
