Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Glanzer, Martin ; Pflug, Georg Ch.* ; Pichler, Alois
Incorporating statistical model error into the calculation of acceptability prices of contingent claims
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Finanzmathematik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 0025-5610, 1436-4646 | |
| DOI: | doi:10.1007/s10107-018-1352-7 | |
| Quelle: | In: Mathematical Programming. - Springer Science and Business Media LLC. - 174. 2019, 1-2, S. 499 - 524 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Multistage stochastic optimization , Distributionally robust optimization , Model ambiguity , Confidence regions , Nested distance , Wasserstein distance , Acceptability pricing , Bid–ask spread | |
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 |
